Simone向量自回归模型
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向量自回归模型（VAR模型）是一种基于多元时间序列分析的计量经济模型，由克里斯托弗·西姆斯于1980年提出。该模型通过将多个互为因果的内生变量表示为各变量滞后值的线性组合，用以揭示多变量系统的动态交互关系 。
VAR模型以无约束的滞后变量回归为核心，其数学表达式包含常数项、滞后项系数矩阵及误差项。模型可扩展为结构向量自回归（SVAR）和简化向量自回归两种形式，不同滞后阶数的VAR(p)模型还可通过矩阵变换简化为VAR(1)形式 。
该模型最初为解决传统经济模型过度依赖先验假设的问题而设计，突破了单变量自回归的局限性。后续研究将多元移动平均（MA）和自回归移动平均（ARMA）模型整合至VAR框架，进一步推动了该方法在计量经济领域的应用 。
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